由于计算机程序负责许多主要金融市场的大部分交易活动，因此散户投资者选择使用算法进行交易。转向基于程序的交易的好处可能特别有吸引力，并且一些经纪商已经使迈出该过程的第一步变得更加容易。

这就是 MetaTrader 提供的 Expert Advisor 服务的用武之地，它允许在支持 MetaTrader 4 (MT4) 和 MetaTrader 5 (MT5) 平台的经纪商中拥有账户的交易者开发自己的程序，或使用其他交易者开发的程序 。然后交易决策可以完全自动化，也即 EA 交易的工作原理。

MetaTrader EA 交易的历史

无论是采用另一个人的想法，还是第三方计算机程序员构建的模型，进行注册调查以检查您的来源是否合法都很重要。

MT4 平台于 2005 年首次推出，MT5 于 2009 年上市。这两个平台是全球最受欢迎的外汇交易平台。每天都有数以百万计的交易者使用它们，它们已经过彻底的测试，现在为交易者提供了可靠且强大的选择。

旨在让交易者整合基于算法的交易的功能从第一天起就已经存在，因此“EA 交易”功能也经过了广泛的测试。MT4 和 MT5 的所有者 MetaQuotes Software 的明智之举是，将其平台与整个市场向程序化交易的转变相结合。

2006年，算法交易仅占外汇市场交易量的25%左右，但到2016年，超过80%的货币订单是使用交易算法执行的。股票市场的情况也类似。2003 年，美国股市交易量中只有 15% 是基于算法的，到 2010 年，这一数字飙升至 70%。

其他市场也可以使用智能交易系统进行交易，资产组中的股票指数和商品可以使用算法模型进行交易。例如，凭借这一用户友好的功能，拥有经纪商 IG 的 MT4 账户的人可以使用 EA 交易 80 多个市场。

MetaTrader 智能交易系统

随着 MetaTrader EA 交易的声誉和可信度得到验证，值得考虑如何充分利用该服务。

首先要做的决定是您是否要使用 EA 交易来创建信号并手动进行交易，或者设置您的账户以便 EA 代表您自动执行交易。

如果您选择全自动选项，则交易进入和退出参数以及止损和止盈订单都可以包含在程序中。您可以受益于 MT4/MT5 交易平台的全部功能，但不必 24/7 盯着屏幕。

EA 交易简介

一旦您确定要进行半自动交易还是全自动交易，下一个问题是是否使用使用您自己的代码构建的模型进行交易，或者下载由其他程序员创建的即用型模型。

建立自己的计划可能很耗时，但也很有价值。有大量指南可以帮助您学习如何充分利用 MetaQuotes 语言 (MQL)，或者您也可以使用“向导”来加快该过程。

EA 程序可以同时利用来自多个不同市场的数据。如果您的模型最终导致以欧元兑美元做出交易决策，那么它仍然可以考虑来自黄金、股票指数或其他货币对等市场的数据点。当这些信号一致时，您的欧洲美元交易就会被预订。

由于 MQL 社区规模如此之大，还可以下载并应用其他交易者创建的 EA 模型，其中一些是免费的。无论您选择哪种，值得注意的是，新模型可以在模拟账户模式下运行，以便您可以在交易真实现金之前测试其性能。

回溯测试（通过模拟市场环境运行模型的过程）也是可能的，并且可以让您确定之前一段时间的交易表现。这可能非常耗时，并且滑点等变量可能不会完全纳入假设的性能结果中。尽管存在这些挑战，但它是该过程中很有价值的一部分。

EA 交易中使用的指标

EA 交易的工作原理是针对市场情况应用一系列是/否规则。一个简单的例子是在英镑兑美元中使用均值回归技术。它可以应用于 MetaTrader 平台支持的任何时间范围，黄牛专注于一分钟时间范围和使用每日、每周或每月价格图表的趋势模型。

EA 交易的优点

我们已经提到，MetaTrader 和 Expert Advisor 已经运行了数十年，从操作角度来看是值得信赖的。该背景故事的另一个好处是围绕 EA 发展多年的在线社区，这是分享想法、提出问题或众包想法的好地方。

一旦您想出了策略的想法，只需单击按钮即可将交易设置为自动化。这意味着您将抓住更多交易机会，因为您的账户将在您忙于其他事情时进行交易。这也意味着您可以专注于日常工作或生活方式，同时仍然可以接触金融市场。

如果您决定从其他程序员那里购买并下载 EA，其中有一些已经被无数其他交易者使用。不要忘记，这条路线意味着您仍然依赖第三方来对您的现金做出正确的决定，但从一些可用 EA 的跟踪记录和审查历史中追溯。

EA 交易的最大好处之一是它消除了交易的情绪。成功交易的一个关键要素是拥有清晰的策略并在执行时遵守纪律。创建模型是实现该方法的理想方式，当然，建议进行一些监控。

还值得记住的是，EA 服务非常灵活，它可以应用于广泛的市场，并且有适合您自然交易风格的模型。无论您倾向于倒卖外汇还是运行长期股票动量策略，EA 交易都可以帮助您使用算法和自动交易来实现您的目标。

EA 交易的缺点

EA 交易的功能非常适合许多人，可以提高交易回报，但仍然存在需要注意的潜在陷阱。

所有系统交易者都经历的一个共同恐惧是发生“范式转变”，这不仅适用于大型对冲基金运行的模型，也适用于使用 EA 的交易者。

使用算法进行交易需要对您的模型有信心，并且能够适应亏损和盈利的交易。该方法依赖于对策略“最终”正确的信心，这要归功于所进行的所有回溯测试。然而，如果出现范式转变，您最终可能会在亏损交易后预订亏损交易，并在意识到该模型不再有效之前爆掉您的账户。

可能造成这种扰动的因素很大程度上与基本面分析和新闻事件有关。当战争、油价冲击和英国脱欧公投等意外政治事件影响市场时，在相对平静的市场状况时期进行回测的计算机模型可能会变得不那么有效。

关于基于算法的交易的常见误解之一是，主导市场的大型量化基金如此隐含地信任代码，以至于他们总是运行自己的模型。现实情况是，人为干预有时会发生，基金经理决定关闭他们的模型，直到“正常”条件恢复。

进行交易的机制也会带来挑战。“滑点”述了交易者试图执行的价格与他们实际支付的价格之间的差异。由于价格几乎是瞬时变化的，交易者无法回避：他们正在处理一个不断变化的目标，特别是短期策略可能会因为模型无法以预期价格执行而失败。

使用虚拟专用服务器 (VPS) 可以减少滑点量，这种方法涉及将您的模型放置在靠近交易所的服务器上，以便低延迟导致更高效的交易执行。

VPS 交易还解决了与 EA 交易相关的另一个问题：它仅适用于正在开机的计算机。如果您在家中或手机上进行交易，并将其关闭，那么您的 EA 模型将停止交易。

如何设置 EA 交易？

与设置 EA 交易相关的大部分工作都与模型的研究和测试有关。相比之下，设置使用 EA 的过程非常简单。

第一步是与提供 MT4 或 MT5 交易服务的经纪商签约。由于 MetaTrader 平台和 EA 交易服务的流行，市场上许多最好的经纪商都做到了这一点。

注册后，只需按照说明下载 MT4 或 MT5 平台即可。这可以在桌面或手持设备上完成，但 EA 目前与 MetaTrader 平台的 WebTrader 格式不兼容。

然后，您就可以创建自己的 EA 或下载其他人的 EA。

结语

使用系统交易模型的大多数优点和缺点都适用于所有量化基金，而不仅仅是 MetaTrader Expert Advisor。算法占据了非常多的市场活动，这一事实证明了这种方法的吸引力。这表明一些程序员正在做正确的事情并获得一致的长期回报。

EA 的用户友好功能使培养成为该团队成员所需技能的过程变得更加容易。如果您有兴趣，可以继续学习更高级别的编程。开始使用 EA 是很好的第一步，因为它可能涉及您开发自己的代码或学习导入代码的工作方式。

无论您采取哪条路线，回溯测试都是开始研究的好地方。

在模拟帐户模式下运行模型是合乎逻辑的下一步。这可以更清楚地了解它是否可能有利可图，但可能不考虑滑点——如果您正在运行倒卖策略，这一点更为重要。

建立或购买交易模型是该过程的第一部分，继续信任它来交易真实资金是迈出的一大步。同样重要的是，您需要使用值得信赖的经纪人。