コンピュータプログラムは多くの主要な金融市場で取引活動の大部分を担っているため、個人投資家はアルゴリズムを使用して取引を行うことを選択します。プログラムベースの取引に移行する利点は特に魅力的であり、一部のブローカーはすでにプロセスの最初のステップを容易にしています。

これは、MetaTraderが提供するエキスパートアドバイザーサービスの出番です。MetaTrader 4（MT 4）およびMetaTrader 5（MT 5）プラットフォームをサポートするブローカーに口座を持つトレーダーが、独自のプログラムを開発したり、他のトレーダーが開発したプログラムを使用したりすることができます。取引決定は完全に自動化されます。つまり、エキスパートアドバイザーの仕組みです。

MetaTrader EA取引の歴史

他の人のアイデアでも、サードパーティのコンピュータプログラマーが構築したモデルでも、ソースが合法であるかどうかを確認するために登録調査を行うことが重要です。

MT 4プラットフォームは2005 年に導入され、MT 5は2009 年に発売された。この2つのプラットフォームは、世界で最も人気のある外国為替取引プラットフォームです。毎日何百万人ものトレーダーがそれらを使用しており、徹底的にテストされており、トレーダーに信頼性の高い強力なオプションを提供します。

トレーダーがアルゴリズムベースの取引を統合できるように設計された機能は、初日から存在しているため、“エキスパートアドバイザー取引”機能も広範囲にテストされています。MT 4とMT 5のオーナーであるMetaQuotes Softwareの賢明な動きは、市場全体のプログラマティック取引への移行とプラットフォームを組み合わせることでした。

2006年には、アルゴリズム取引は外国為替市場の取引量の約25%しか占めていませんでしたが、2016年には、通貨注文の80%以上が取引アルゴリズムを使用して執行されました。株式市場も同様である。2003 年には、米国の株式市場の取引量のわずか15%がアルゴリズムに基づいていましたが、2010 年には70%に急上昇しました。

他の市場でもスマート取引システムを使用して取引することができ、資産グループ内の株式指数や商品はアルゴリズムモデルを使用して取引することができます。例えば、このユーザーフレンドリーな機能により、ブローカー IGのMT 4口座を持つ人は、エキスパートアドバイザーを使用して80以上の市場を取引することができます。

メタトレーダー

最初の決定は、エキスパートアドバイザーを使用してシグナルを作成して手動で取引するか、エキスパートが自動的に取引を実行するようにアカウントを設定するかです。

完全自動オプションを選択した場合、取引の入力とエグジットのパラメータ、ストップと利下げ注文をプログラムに含めることができます。MT 4/MT 5取引プラットフォームのフル機能の恩恵を受けることができますが、24時間365日画面を見つめる必要はありません。

EA取引の概要

半自動または完全自動の取引をするかどうかを決定したら、次の質問はあなた自身のコードで構築されたモデルで取引するか、他のプログラマーによって作成されたすぐに使用できるモデルをダウンロードするかどうかです。

独自の計画を作成することは時間がかかりますが、価値があります。MetaQuotes Language（MQL）を最大限に活用する方法を学ぶためのガイドがたくさんあります。また、ウィザードを使用してプロセスをスピードアップすることもできます。

EAプログラムは、複数の異なる市場のデータを同時に利用できます。あなたのモデルが最終的にEUR/USDでの取引決定につながった場合でも、金、株式指数、または他の通貨のピア市場からのデータポイントを考慮することができます。これらのシグナルが一致すると、ユーロドル取引が予約されます。

MQLコミュニティは非常に大きいので、他のトレーダーが作成したEAモデルをダウンロードして適用することもできます。どちらを選択しても、新しいモデルはデモ口座モードで実行できるため、実際の現金を取引する前にパフォーマンスをテストできます。

バックトラッキングテスト（市場環境をシミュレートしてモデルを実行するプロセス）も可能であり、以前の期間の取引パフォーマンスを決定することができます。これには時間がかかり、スライドポイントなどの変数が想定されるパフォーマンス結果に完全に組み込まれない場合があります。これらの課題にもかかわらず、プロセスの貴重な部分です。

EA取引で使用される指標

エキスパートアドバイザー取引は、市場状況に一連のはい/いいえルールを適用することによって機能します。簡単な例は、GBP/USDの平均回帰手法の使用です。MetaTraderプラットフォームでサポートされている任意の時間枠に適用でき、牛は毎日、毎週、または毎月の価格チャートを使用した1分の時間枠とトレンドモデルに焦点を当てています。

EA取引の利点

MetaTraderとExpert Advisorは何十年も稼働しており、運用上の観点から信頼できると述べました。この背景ストーリーのもう一つの利点は、EAを中心に長年発展してきたオンラインコミュニティです。アイデアを共有したり、質問をしたり、アイデアをクラウドソーシングしたりするのに最適な場所です。

戦略のアイデアが浮かんだら、ボタンをクリックするだけで取引を自動化することができます。これは、他のことで忙しい間に口座が取引するので、より多くの取引機会をつかむことを意味します。また、金融市場にアクセスしながら、日々の仕事やライフスタイルに集中することができます。

他のプログラマーからEAを購入してダウンロードすると、その一部はすでに無数の他のトレーダーによって使用されています。このルートは、現金に関する正しい決定を下すためにサードパーティに依存していることを意味しますが、利用可能なEAの追跡とレビュー履歴の一部に基づいています。

EA取引の最大の利点の1つは、取引の感情を取り除くことです。成功した交換の重要な要素は明確な戦略を持ち、実行するとき規律を持つことである。モデルを作成することは、このアプローチを実装する理想的な方法ですが、もちろん、いくつかのモニタリングが推奨されます。

また、EAサービスは非常に柔軟で、幅広い市場に適用でき、あなたの自然なトレーディングスタイルに適したモデルがあることも覚えておく価値があります。外国為替を転売する傾向がある場合でも、長期的な株式モメンタム戦略を実行する場合でも、エキスパートアドバイザーはアルゴリズムと自動取引を使用して目標を達成するのに役立ちます。

EA取引の欠点

エキスパートアドバイザーの機能は多くの人に適しており、トレーディングリターンを向上させることができますが、注意が必要な潜在的な落とし穴があります。

すべてのシステムトレーダーが経験する共通の恐怖は、大規模なヘッジファンドが運営するモデルだけでなく、EAを使用するトレーダーにも当てはまる“パラダイムシフト”が起こることです。

アルゴリズムを使用して取引するには、モデルへの信頼と損失と利益の両方の取引に適応する能力が必要です。このアプローチは、実施されたすべてのバックトラッキングテストのおかげで、戦略が“最終的に”正しいという自信に依存しています。しかし、パラダイムシフトがあれば、損失取引の後に損失取引を予約し、モデルがもはや機能していないことに気づく前にアカウントを爆破することになるかもしれません。

この混乱を引き起こす可能性のある要因は、ファンダメンタルズ分析とニュースイベントに大きく関連しています。戦争、原油価格ショック、Brexit国民投票などの予期せぬ政治的出来事が市場に影響を与えると、比較的静かな市場環境の中でバックテストされたコンピュータモデルの有効性が低下する可能性があります。

アルゴリズムベースの取引に関するよくある誤解の1つは、市場を支配する大規模な量的ファンドがコードを暗黙的に信頼しているため、常に独自のモデルを実行するということです。現実には、人間の介入が時々起こり、ファンドマネージャーは“通常の”状況が戻るまでモデルをシャットダウンすることにします。

取引を行うメカニズムも課題を提示します。“スライド”は、トレーダーが執行しようとしている価格と実際に支払っている価格の差を指します。価格はほぼ瞬時に変化するため、トレーダーは避けることができません。絶え間なく変化するターゲットを扱っており、特に短期戦略はモデルが期待される価格で実行できないために失敗する可能性があります。

仮想プライベートサーバー（VPS）を使用すると、スライドの量を減らすことができます。このアプローチでは、取引所の近くにモデルを配置して、低レイテンシでより効率的な取引執行につながります。

EA取引の設定方法は？

エキスパートアドバイザーのセットアップに関連する作業の多くは、モデルの研究とテストに関連しています。対照的に、EAを使用するためのセットアッププロセスは非常に簡単です。

最初のステップは、MT 4またはMT 5取引サービスを提供するブローカーにサインアップすることです。MetaTraderプラットフォームとエキスパートアドバイザーサービスの人気のおかげで、市場で最高のブローカーの多くがこれを行っています。

登録後、指示に従ってMT 4またはMT 5プラットフォームをダウンロードしてください。これはデスクトップまたはハンドヘルドデバイスで行うことができますが、EAは現在MetaTraderプラットフォームのWebTraderフォーマットと互換性がありません。

その後、独自のEAを作成したり、他のEAをダウンロードしたりできます。

おわりに

システム取引モデルを使用する利点と欠点のほとんどは、MetaTrader Expert Advisorだけでなく、すべての量的ファンドに適用されます。アルゴリズムが市場活動の多くを占めているという事実は、このアプローチの魅力を証明しています。これは、一部のプログラマーが正しいことをし、一貫した長期的なリターンを得ていることを示す。

EAのユーザーフレンドリーな機能により、チームの一員になるために必要なスキルを開発するプロセスが容易になります。興味があれば、より高いレベルのプログラミングを学ぶことができます。EAを使い始めることは、独自のコードを開発したり、コードをインポートする方法を学ぶことができるため、良い第一歩です。

どのルートを取っても、バックトラッキングテストは研究を開始するのに最適な場所です。

デモ口座モードでモデルを実行することは、論理的な次のステップです。これは、それが利益を上げる可能性があるかどうかをより明確にするが、おそらくスリップポイントを考慮しない-転売戦略を実行している場合はさらに重要である。

取引モデルを構築または購入することはプロセスの最初の部分であり、実際のお金を取引するためにそれを信頼し続けることは大きなステップです。また、信頼できるブローカーを使用することも重要です。