自動取引を使用した通貨市場取引はますます普及し、多くの人々に有益です。このような包括的な取引プラットフォームでは、独自のアルゴリズムモデルを構築したり、サードパーティが提供する“ボット”シグナルを使用することができます。

自動取引が人気な理由は？

自動取引の魅力には基本的に2つの要因があります。1つ目は効果的です-トレーダーは体系的に取引し、利益を上げることができ、2つ目の理由はそれが容易になり続けるからです。

ヘッジファンドのMANグループは、現在、ヘッジファンドが運用する総資産（AUM）の34%が自動化されたプログラムを実行するファンドによって管理されていると推定している。現金ベースでは、運用資産総額は約1兆190億ドルです。

世界中のリテール顧客に最も人気のある取引プラットフォームはMetaTraderのMT 4システムであり、自動取引を求める独立系トレーダーに最適なプラットフォームです。

自動取引の歴史

自動取引は20世紀後半に市場に参入した。当初は半自動化された方法で行われ、リアルタイムの市場からデータを取得し、人間よりも速くデータを処理し、売買信号を生成することができました。

初期の段階では、これらのシグナルは人間の介入を必要としましたが、現在ではトランザクション実行を含むプロセス全体の各段階が自動化されています。

自動取引の利点

自動取引の多くの明白な長所と短所は、同じコインの両方の側面です。実際には、それは肯定的または否定的である可能性があり、いくつかの側面を含む対人的な相互作用を伴わない：

• 取引手順-感情駆動の人間の介入の可能性を排除します。
• データ駆動型-人間の脳は本質的に取引ミスを犯し、初心者はしばしば利益を取り戻すことを期待して損失を出し、システム取引は完全にモデル駆動型です。
• 取引エラーの削減-手動取引には、取引の予約時に“ハンドスリップ”エラーが発生するなど、運用上のリスクがあります。
• 低強度-モデルが稼働して稼働すると、トレーディングに対するより自由奔放なアプローチを取ることができることがわかります。

自動取引の欠点

トレーディングマインドセットを開発するには、“確実なもの”に対する批判的な態度が必要です。自動取引も例外ではなく、直面する課題のいくつかを理解することが重要です。

• システムの崩壊-技術の進歩はこれが起こる可能性を減らし、あなたの交換信号が制御不能になったら何が起こるか。
• 混雑した取引-誰もが同じデータを使用した場合、何百万人もの他のトレーダーがそれに従うとどうなりますか？
• 宇宙競争-いくつかの体系的な取引戦略には、高度な技術知識とハードウェアへの多額の投資が必要です。
• その他のコスト-すべての戦略には明確なコスト分析が必要であり、サードパーティやデータプロバイダーに追加料金を請求すると、これらのコストが加算される可能性があります。
• スリップ-取引がモデルの予測価格に従わなかったこと。市場はダイナミックな環境であり、取引注文が期待レベルに達しない可能性があります。
• ファンダメンタルズ-テクニカル分析だけでリターンを生み出すことができるか？地政学的な出来事や自然災害などの“ファンダメンタルズ”の急激な変化に対して、移動平均などのデータポイントはどのように対応するのか。
• パラダイムシフト-これは大きなシフトであり、過去のデータに基づいて取引するだけでは将来のリターンは保証されません。

自動取引の仕組みは？

自動取引は、コンピュータを使用して価格などの市場データを分析し、その情報を取引のアイデアに変換することを含みます。これは、事前に設定されたエントリーおよびエグジット取引ルールに従って取引を実行する手順を含みます。

これらのプロセスは手動で実行できますが、システムベースの分析ははるかに高速です。これは、すべての情報が照合されたときに、価格はまだ取引を確認することが良いアイデアであるレベルにある可能性があるため、より多くの変数を考慮できることを意味します。

価格が同時により高いレベルに上昇した場合、手動で複数の変数を計算し、買い取引が適切であると結論付けることはほとんど役に立ちません。

自動化モデルの開発によく使用される統計は以下のとおりです。

• 移動平均線です
• フィボナッチ·リトレースメント·レベル
• ブリン線
• 取引量-取引量が多いほど、信号の重みが大きくなります。
• サポートとレジスタンス-例えば、日中の最低価格と最高価格。
• 移動平均線との違い
• オシレーター

上記のリストは一例に過ぎず、大規模なデータを含むモデルもあります。上記の措置のほとんどは、物価が過度に上昇し、ある時点で下落する可能性があるということに基づいています。他のモデルはモメンタムシグナルを捉え、価格の動きに飛び込もうとします。

自動取引とは何ですか？

オンラインブローカーを使用し、デモ口座を手動でテストしたことがあれば、トレーディングのライフサイクルを理解することができます。

自動取引では、実際には、取引を監視することに費やす時間のほとんどは、ポートフォリオをチェックし、ポジションの損益を追跡することになります。

まだあなたのビジネスをチェックする必要があることを覚えておくことが重要です。自動取引では、故障の可能性は低いですが、それに関連する結果は大きな影響を与えます。

モデルを開発し、それを取引プラットフォームに接続するプロセス自体は、研究する価値があります。ブローカーがモデルの立ち上げと実行を支援する“ウィザード”やその他のツールを提供しているという事実は、あなたを安心させます。

自動取引を始めるための良いアドバイスは何ですか？

専門家のアドバイスに従い、自動取引を開始するためのいくつかの段階は次のとおりです。

• アイデアを生み出す
• 研究は
• バックテスト。
• 模擬取引。
• 最適化する
• 模擬取引。
• 実装は
• 最適化する
• リアルタイム取引。

最適化は、複数のステージを返し、パフォーマンスに応じてトランザクションモデルを再構成する反復フェーズです。特に、“過剰最適化”はトレーダーにとって一般的な落とし穴です。“完璧な”モデルは、過去のデータを取引する理想的な方法かもしれませんが、将来の市場状況を取引するときにはあまり役に立ちません。

モデルは、単に利益があるからといって次の段階に進むために承認されるわけではなく、利益があるが正当な理由なしに申請するのは非常に危険です。

実装は、リアルタイムの実通貨環境でモデルを適用するプロセスです。

シミュレーション取引システムとリアルタイム取引システムには多くの小さな違いがあり、シミュレーションモードで実行されるモデルが実際の市場で動作しないことを意味する可能性があります。実装段階では、トランザクションは小さく、各レベルの最適化が完了した後にのみスケールアップされます。

自動外国為替取引入門

市場には、自動取引システムを提供したいサードパーティや社内サービスプロバイダーが多数存在します。

あなたが始めたいかもしれないいくつかの良い場所は：

• 
  MetaTrader-MT 4およびMT 5-自動外国為替取引関連サービスの長年のマーケットリーダー。
• 
  エキスパートアドバイザー：MetaTraderサービススイートの一部であり、ユーザーは独自のモデルを開発して適用する代わりに、サードパーティから自動取引注文を取得します。
• 他のトレーダーからの取引シグナルを自動的に口座に適用します。

おわりに

信頼モデルと手動介入の間には微妙なバランスがあり、ロボット取引の成功に関わるスキルの多くは正しい操作を伴います。

大規模なシステマティック·ヘッジファンドのスタッフは、モデルが信頼できるというアイデアを販売します。取引記録は、市場を上回るリターンが投資家を引き付けることを示唆する。

表面上、賢い人々はお金を稼ぐことを楽しんでいるように見えますが、舞台裏で何が起こっているのかはわかりません。これは自動取引が機能しないことを意味しませんが、それがあなたにどのように役立つかを知る必要があります。

貪欲すぎると、自分のモデルが“過剰最適化”されたり、“信じられないほど良い”ものを提供する悪意のある第三者の手に落ちたりする可能性があります。

デモアカウントでモデルを開発してテストすることは、それ自体が非常に貴重なプロセスです。市場の大部分が自動取引技術を使用しているので、手動の“裁量”アプローチを取っていても、別のアプローチの効果を知ることは有益です。