美国商品期货交易委员会（CFTC）今天同时发布命令，对注册期货佣金商 Advantage Futures LLC 提出指控并达成和解，指控 Advantage Futures LLC 在四年时间里未能尽职监督商品权益账户的处理，导致对客户破坏性交易活动的监督不完整、不充分，违反了 CFTC 的规定。

该命令要求 Advantage 支付 395,000 美元的民事罚款，并停止和不再违反其监督要求。

根据该命令，Advantage 的政策和程序明确规定，将使用复杂的交易分析软件来监控其清算的客户交易是否存在无序交易。然而，在相关期间，Advantage 并未完全遵守其政策和程序，并且未能在三个不同时期处理和监控三组独立的客户订单和执行数据。

根据该命令，Advantage 的监控供应商未能处理 2018 年 7 月至 2020 年 12 月期间某交易所期货合约的数据。出现这一失误的原因是 Advantage 的供应商在测试完成和监控上线后丢弃了其中一个数据源。Advantage 没有确保其供应商接收并处理所有客户的交易数据，这导致其某些客户的产品交易在近两年半的时间里未被监控。

该命令还发现 Advantage 的监控供应商在 2019 年 6 月至 2022 年 6 月期间没有从另一家交易所收到数据。当 Advantage 在 2019 年 6 月切换到新的清算经纪商时，Advantage 通过其监控供应商未能将数据馈送连接从之前的清算经纪人到其新的清算经纪人。

此外，该命令还发现 Advantage 未能向其监控供应商发送 2018 年 7 月至 2022 年 6 月期间部分客户在其他两家交易所的总交易的订单和交易数据，这妨碍了对该交易活动的监控。

该命令认为，Advantage 的失误导致 2018 年 7 月至 2022 年 6 月期间，超过 1280 万份已清算合约未被处理或监控。这占 Advantage 客户在这四年期间交易量的近 1.5%。

Advantage 表示已采取措施，确保今后接收和监控其清算交易所的交易和订单数据。这些措施包括保留新的监控供应商、重新处理和审查未实时审查的数据、增聘专注于交易监控的员工，以及实施控制以确保与交易所数据馈送的连接。